ОБЗОР РЫНКА

5 августа 2021
Под конец первой торговой недели августа рубль продолжает ранее начатое снижение на росте нефти. Укреплению рубля способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $71.30/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 72,98 руб. за доллар и 86,34 руб. за евро. Цены на нефть продолжают рост и торгуются в районе 71,30/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снижались и закрылись на отметке $69.97/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.46%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,92%, Nasdaq 100 +0.13%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.173%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $69.97/барр., а Золото подросло до $1,812/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно снижением под давлением акций энергетического и промышленного секторов, чувствительных к экономической ситуации, которые подверглись распродаже на фоне усилившихся опасений по поводу наблюдающегося роста случаев заражения коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления.

Усилению пессимизма на рынке способствовал отчет ADP, который показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 по сравнению с ростом на 692 000, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Кроме того, инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM; -8.62%). Хотя и прибыль, и выручка компании заметно превзошли прогнозы Уолл-стрит, ее прогноз прибыли на второе полугодие оказался ниже консенсус-оценки, и GM предупредила, что в третьем квартале производство на некоторых ее заводах может снова быть временно приостановлено из-за дефицита полупроводников.

Частично нивелировать пессимизм помог отчет ISM, который показал, что рост активности в секторе услуг США в июле ускорился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле индекс PMI в сфере услуг подскочил до исторического максимума 64.1 после снижения до 60.1 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения компонента деловой активности до 67.0 с 60.4 в июне. Индекс новых заказов также вырос - до 63.7 с 62.1 в июне, а индекс занятости поднялся до 53.8 с 49.3 в июне.

Участники рынка также обратили внимание на заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который ожидает, что условия, необходимые для начала повышения процентных ставок, будут выполнены к концу 2022 года. Кроме того, Кларида заявил, что, по его мнению, ФРС определенно может сделать объявление о сворачивании скупки активов позднее в этом году.

Биткоин в четверг продолжает снижаться в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке в $37 780. Инструмент торгуется в нисходящем канале в Н4-формате, и цены днем пытаются продолжить снижение в направлении к уровню поддержки, а заодно проверить его прочность в районе цен $37 420, и в данный момент торгуются выше него.

Росфинмониторинг выбрал подрядчика для «выполнения работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», обращает внимание РБК, со ссылкой на данные с сайта Росфинмониторинга.

Согласно информации на сайте госзакупок, победителем конкурса стало ООО «ЭР СИ О», учредителем которого является «Рамблер интернет холдинг». Сумма контракта Финмониторинга с «ЭР СИ О» составила 14,7 млн рублей.

Согласно информации об объекте закупки, работы по созданию указанного модуля направлены на достижение следующих целей:

- Повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга и уровня их законопослушности;
- Обеспечение сохранности и целевого использования бюджетных средств;
- Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики;
- Снижение рисков финансирования терроризма и экстремизма, а также рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Модуль мониторинга позволит обеспечить:
- Прослеживание цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
- Ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

Особый интерес представляют технические требования к системе, указанные в приложении к конкурсной документации. Так, основу системы должен составлять серверный комплекс, включающий в себя помимо прочего «сервер ноды блокчейна биткоина» и «сервер аналитики». Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс с поддержкой браузеров Mozilla Firefox, Chrome и Yandex. В интерфейсе с информацией об адресе или кошельке будут присутствовать такие поля, как «количество адресов», «количество транзакций», «риск», «всего получено и потрачено BTC/USD» и «остаток BTC/USD».

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост в рамках коррекции после снижения за три торговых сессии на 7% на опасениях за ситуацию с коронавирусом. Цена на нефть марки Brent торгуется $71,30/барр.

С понедельника цены на нефть упали на 7% на рисках вокруг коронавируса. Распространение штамма "дельта", в частности, в Китае привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. На этом фоне рынки накрыла волна опасений за снижение спроса на сырье.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 5 августа 2021
При этом накануне опасения чуть ослабли после того, как минторг США сообщил, что за минувшую неделю запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей.

Рост числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса вынуждает некоторые страны по всему миру вводить новые ограничения, сценарий, который, вероятно, негативно отразится на спросе на нефть и топливо, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото продолжает снижаться в четверг вечером, хотя курс доллара также перешел к снижению после публикации слабой статистики по США.

Утром индекс доллара рос менее чем на 0,1%, до 92,3 пункта. К вечеру четверга динамика доллара изменилась, он стал дешеветь, но также менее чем на 0,1%. Давление на доллар оказала слабая статистика из США.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось немного хуже прогнозов — до 385 тысяч. А дефицит торгового баланса США в июне вырос на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 75,7 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 73,9 миллиарда долларов.

Обратная корреляция золота с долларом продолжает определять динамику драгоценного металла, который немного снизился ранее в четверг, что является почти точным отражением того, что происходило с долларом, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 36190500 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Курс фунта стерлингов усиливает рост к доллару в четверг вечером после заседания Банка Англии.

По итогам заседания в четверг Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. В то же время в релизе регулятора отмечается, что, если экономика Великобритании будет развиваться в соответствии с его прогнозами, потребуется "умеренное ужесточение" денежно-кредитной политики для обеспечения достижения целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,12 руб., ослабев на 0,18% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и снижении цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается отчасти игнорировать негативный внешний фон и снижение нефтяных цен после на увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов и снижении доллара США. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $70,00/барр.).

Попытки рынка нефти отойти вверх от психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent и растущие российский и западные фондовые индексы также поддерживают курс российской валюты.

Российская валюта в четверг слегка повышается против доллара и евро на фоне сохраняющейся слабости доллара на рынке форекс. Индекс доллара (DXY) при этом теряет 0,15%, до 92,14 пункта.

Участники рынка форекс отыгрывают макроэкономическую статистику по Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в июне вырос на 4,1% в месячном выражении после падения на 3,2% месяцем ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков, ожидавших роста лишь на 1,9%. Это играет против доллара.

Рынок нефти после обвала в предыдущие несколько дней с уровня 76,4 доллара борется за ключевую отметку в 70 долларов, которую сегодня тестирует как поддержку. Он опускался в четверг уже до 69,75 доллара – минимума с 21 июля, потом отошел вверх. Цена на марку Brent прибавляет 0,5%, до $70,30/барр.

Фондовые рынки в основном прибавляют, отыгрывая надежды инвесторов на сигналы о восстановлении мировой экономики и позитивные данные корпоративных квартальных отчетов. Это сигнализирует об аппетите к рисковым активам, в том числе и к рублевым.

В итоге, доллар и евро почти не меняются к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,76 руб., ослабев на 0,10% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и неуверенном росте цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается игнорировать негативный внешний фон при продолжении восстановления нефтяных цен после сильного снижения ранее и увеличения аппетитов к рисковым активам у инвесторов. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $74,70/барр.).

После очередной проверки на прочность уровня поддержки 72,70 руб. произошел отскок цены от него вверх с образованием консолидации - торгового диапазона 73,20-72,66. Пробой очередной поддержки по паре USD/RUB, отметки к 72,70 руб., и закрепление под ней может подтолкнуть пару к дальнейшему снижению в район поддержки 72,00 руб. Напоминаем, что пара торгуется в сформированном среднесрочном нисходящим канале, поэтому более вероятно поступательное продолжение снижения инструмента.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,70 руб., на котором в данный момент остановился инструмент, далее 72,00 руб., сопротивление - 73,42 и далее 74,25 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,70 и далее к 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 73,42 в рамках коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72-66/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца данной недели в диапазоне 73,50-72,50 руб.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,245.
Котировки евро/доллар - рост на 0,02%, торгуются у 1,1837.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 109,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,33% до $1,3931.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,37% до 0,7406.

Цены на нефть показывают рост на 1,34%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $71,31 за баррель.
5 августа / 2021

Made on
Tilda