ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снижались и закрылись на отметке $69.97/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.46%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,92%, Nasdaq 100 +0.13%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.173%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $69.97/барр., а Золото подросло до $1,812/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно снижением под давлением акций энергетического и промышленного секторов, чувствительных к экономической ситуации, которые подверглись распродаже на фоне усилившихся опасений по поводу наблюдающегося роста случаев заражения коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления.

Усилению пессимизма на рынке способствовал отчет ADP, который показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 по сравнению с ростом на 692 000, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Кроме того, инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM; -8.62%). Хотя и прибыль, и выручка компании заметно превзошли прогнозы Уолл-стрит, ее прогноз прибыли на второе полугодие оказался ниже консенсус-оценки, и GM предупредила, что в третьем квартале производство на некоторых ее заводах может снова быть временно приостановлено из-за дефицита полупроводников.

Частично нивелировать пессимизм помог отчет ISM, который показал, что рост активности в секторе услуг США в июле ускорился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле индекс PMI в сфере услуг подскочил до исторического максимума 64.1 после снижения до 60.1 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения компонента деловой активности до 67.0 с 60.4 в июне. Индекс новых заказов также вырос - до 63.7 с 62.1 в июне, а индекс занятости поднялся до 53.8 с 49.3 в июне.

Участники рынка также обратили внимание на заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который ожидает, что условия, необходимые для начала повышения процентных ставок, будут выполнены к концу 2022 года. Кроме того, Кларида заявил, что, по его мнению, ФРС определенно может сделать объявление о сворачивании скупки активов позднее в этом году.

Биткоин в четверг продолжает снижаться в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке в $37 780. Инструмент торгуется в нисходящем канале в Н4-формате, и цены днем пытаются продолжить снижение в направлении к уровню поддержки, а заодно проверить его прочность в районе цен $37 420, и в данный момент торгуются выше него.

Росфинмониторинг выбрал подрядчика для «выполнения работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина», обращает внимание РБК, со ссылкой на данные с сайта Росфинмониторинга.

Согласно информации на сайте госзакупок, победителем конкурса стало ООО «ЭР СИ О», учредителем которого является «Рамблер интернет холдинг». Сумма контракта Финмониторинга с «ЭР СИ О» составила 14,7 млн рублей.

Согласно информации об объекте закупки, работы по созданию указанного модуля направлены на достижение следующих целей:

- Повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга и уровня их законопослушности;
- Обеспечение сохранности и целевого использования бюджетных средств;
- Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики;
- Снижение рисков финансирования терроризма и экстремизма, а также рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Модуль мониторинга позволит обеспечить:
- Прослеживание цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
- Ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- Мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

Особый интерес представляют технические требования к системе, указанные в приложении к конкурсной документации. Так, основу системы должен составлять серверный комплекс, включающий в себя помимо прочего «сервер ноды блокчейна биткоина» и «сервер аналитики». Доступ к системе должен осуществляться через веб-интерфейс с поддержкой браузеров Mozilla Firefox, Chrome и Yandex. В интерфейсе с информацией об адресе или кошельке будут присутствовать такие поля, как «количество адресов», «количество транзакций», «риск», «всего получено и потрачено BTC/USD» и «остаток BTC/USD».

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост в рамках коррекции после снижения за три торговых сессии на 7% на опасениях за ситуацию с коронавирусом. Цена на нефть марки Brent торгуется $71,30/барр.

С понедельника цены на нефть упали на 7% на рисках вокруг коронавируса. Распространение штамма "дельта", в частности, в Китае привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. На этом фоне рынки накрыла волна опасений за снижение спроса на сырье.

При этом накануне опасения чуть ослабли после того, как минторг США сообщил, что за минувшую неделю запасы бензина сократились до минимума с ноября 2020 года и составили 228,9 миллиона баррелей.

Рост числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса вынуждает некоторые страны по всему миру вводить новые ограничения, сценарий, который, вероятно, негативно отразится на спросе на нефть и топливо, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото продолжает снижаться в четверг вечером, хотя курс доллара также перешел к снижению после публикации слабой статистики по США.

Утром индекс доллара рос менее чем на 0,1%, до 92,3 пункта. К вечеру четверга динамика доллара изменилась, он стал дешеветь, но также менее чем на 0,1%. Давление на доллар оказала слабая статистика из США.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось немного хуже прогнозов — до 385 тысяч. А дефицит торгового баланса США в июне вырос на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 75,7 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 73,9 миллиарда долларов.

Обратная корреляция золота с долларом продолжает определять динамику драгоценного металла, который немного снизился ранее в четверг, что является почти точным отражением того, что происходило с долларом, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 36190500 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Курс фунта стерлингов усиливает рост к доллару в четверг вечером после заседания Банка Англии.

По итогам заседания в четверг Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. В то же время в релизе регулятора отмечается, что, если экономика Великобритании будет развиваться в соответствии с его прогнозами, потребуется "умеренное ужесточение" денежно-кредитной политики для обеспечения достижения целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,12 руб., ослабев на 0,18% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и снижении цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается отчасти игнорировать негативный внешний фон и снижение нефтяных цен после на увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов и снижении доллара США. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $70,00/барр.).

Попытки рынка нефти отойти вверх от психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent и растущие российский и западные фондовые индексы также поддерживают курс российской валюты.

Российская валюта в четверг слегка повышается против доллара и евро на фоне сохраняющейся слабости доллара на рынке форекс. Индекс доллара (DXY) при этом теряет 0,15%, до 92,14 пункта.

Участники рынка форекс отыгрывают макроэкономическую статистику по Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в июне вырос на 4,1% в месячном выражении после падения на 3,2% месяцем ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков, ожидавших роста лишь на 1,9%. Это играет против доллара.

Рынок нефти после обвала в предыдущие несколько дней с уровня 76,4 доллара борется за ключевую отметку в 70 долларов, которую сегодня тестирует как поддержку. Он опускался в четверг уже до 69,75 доллара – минимума с 21 июля, потом отошел вверх. Цена на марку Brent прибавляет 0,5%, до $70,30/барр.

Фондовые рынки в основном прибавляют, отыгрывая надежды инвесторов на сигналы о восстановлении мировой экономики и позитивные данные корпоративных квартальных отчетов. Это сигнализирует об аппетите к рисковым активам, в том числе и к рублевым.

В итоге, доллар и евро почти не меняются к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,76 руб., ослабев на 0,10% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и неуверенном росте цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается игнорировать негативный внешний фон при продолжении восстановления нефтяных цен после сильного снижения ранее и увеличения аппетитов к рисковым активам у инвесторов. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $74,70/барр.).

После очередной проверки на прочность уровня поддержки 72,70 руб. произошел отскок цены от него вверх с образованием консолидации - торгового диапазона 73,20-72,66. Пробой очередной поддержки по паре USD/RUB, отметки к 72,70 руб., и закрепление под ней может подтолкнуть пару к дальнейшему снижению в район поддержки 72,00 руб. Напоминаем, что пара торгуется в сформированном среднесрочном нисходящим канале, поэтому более вероятно поступательное продолжение снижения инструмента.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,70 руб., на котором в данный момент остановился инструмент, далее 72,00 руб., сопротивление - 73,42 и далее 74,25 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,70 и далее к 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 73,42 в рамках коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72-66/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца данной недели в диапазоне 73,50-72,50 руб.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,245.
Котировки евро/доллар - рост на 0,02%, торгуются у 1,1837.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 109,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,33% до $1,3931.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,37% до 0,7406.

Цены на нефть показывают рост на 1,34%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $71,31 за баррель.