© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

15 марта 2021
В начале третьей торговой недели марта рубль торгуется с укреплением на неуверенном росте нефтяных цен в начале торговой сессии.

В моменте рубль был 72,85 рублей за доллар и 86,90 рублей за евро. Нефть на торгах второй половины дня снижается в рамках коррекции после достижения максимумов года на отметках в 71 доллар.
В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне 66,10-71,00. Сейчас Brent показывает снижение на 0,51% и торгуется вблизи значения $68,87 в указанном диапазоне.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленно на фоне роста темпов вакцинирования от коронавируса и подписания президентом Джо Байденом закона о новом пакете помощи на $1.9 трлн., расчистив путь для прямых чеков, которые начнут поступать американцам уже в эти выходные. Индекс S&P 500 прибавил на +0.10%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 0,90%, Nasdaq 100 снизился на -0.60%. US Treasuries продолжили падение, а доходность 10-летних облигаций выросла на +1,55 бп до 1.2%. Нефть Brent снизилась на -0.38% до $68.80/барр., Золото закрылось ростом до $1,727/oz.

Рост доходностей Treasuries — фактор риска. Доходность 10-леток обновила годовой максимум и достигла 1,625%. Это произошло на фоне того, что Джо Байден в четверг подписал пакет стимулов экономики объемом $1,9 трлн и заявил, что ко Дню Независимости страна сможет окончательно справиться с Covid-19 за счет масштабных планов по вакцинации населения страны.

США достигли важной вехи в вакцинировании от Covid-19. Уже распределено более 100 миллионов прививок, при этом 66 миллионов человек получили по крайней мере первую дозу вакцины. В день в США вводится около 2.3 миллиона доз, и эта цифра, скорее всего, значительно вырастет в ближайшие недели с внедрением однодозовой вакцины от Johnson&Johnson. Президент Джо Байден пообещал, что к концу мая в стране будет достаточно доз для того, чтобы любой взрослый американец, желающий получить иммунитет, получил свою дозу вакцины.

Утром нефть дорожала на 1%, а стоимость нефти марки Brent превышала 70 долларов за баррель на фоне публикации сильной статистики из Китая. Рост промпроизводства и розничных продаж в КНР в феврале был воспринят инвесторами как сигнал восстановления экономики Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Общий фон на нефтяном рынке в начале торговой недели остается позитивным в свете ожиданий скорейшего восстановления мировой экономики. Brent может достигать 75 долларов в течение следующих нескольких месяцев в случае увеличения спроса и восстановления мировой экономики - прогнозируют в учебно-аналитическом центре Паритет.

Несмотря на общий позитив на нефтяном рынке в понедельник вечером цены на нефть перешли к снижению. Инвесторы с нетерпением ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который будет опубликован в среду на текущей неделе. Кроме того, давление на цены на нефть оказывают опасения инвесторов относительно вероятного всплеска инфляции после подписания президентом США Джо Байденом программы поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

Стоимость золота растет в понедельник вечером, продолжая рост прошлой недели, который последовал за чередой торговых сессий снижения. За месяц стоимость золота упала более чем на 5%. При этом периоды снижения цены на золото были довольно длительными и продолжались от трех до пяти дней подряд. На прошлой неделе стоимость золота начала восстанавливаться, и с 9 марта было отмечено четыре торговые сессии роста и только одно снижение. Золоту удалось закрепиться на отметке выше 1700 долларов за унцию.

Под натиском укрепления доллара мы наблюдали длительный нисходящий тренд стоимости золота, это формирует необходимую основу для возможного продолжения восходящего тренда, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 15 марта 2021
После трехнедельной консолидации биткоин возобновил подъем на открытии рынка к новым историческим максимумам и обновил их около $61 740. На декабрьских фьючерсах биржи FTX криптовалюта уже торгуется выше $74 000. В данный район цен чрезвычайно оптимистично настроенные трейдеры поднимают кривую графика инструмента вверх, сообщает сервис Skew.

По данным сервиса Bybt, ставки фондирования на фьючерсном рынке вошли в зону перегретости рынка, и возможна коррекция. На Binance показатель поднялся до 0,0945%, свидетельствуя о преобладании маржинальных длинных позиций. На OKEx и Huobi значения пока остаются ближе к нейтральным – 0,0145% и 0,0367% – и в целом все еще существенно ниже, чем можно было наблюдать в феврале перед многомиллиардной ликвидацией.

По данным сервиса Skew, участники опционного рынка оценивают вероятность подъема цены биткоина выше $100 000 к концу марта в 1%, однако к концу апреля она достигает 8%, а к концу декабря – 20%.

Статистика была собрана, когда биткоин находился ниже $60 000. Для достижения указанного уровня он должен подняться еще на 62%. Напомним, от февральских минимумов цена криптовалюты выросла на 44%.

Например, кошельки размером от 100 до 1 000 BTC сейчас держат на 63 000 BTC больше, чем 28 февраля. Этот класс кошельков оказался в числе тех, кому лучше всего удалось спрогнозировать время подъема в 2017 году. В последний раз такую агрессивную аккумуляцию мы могли наблюдать в августе 2017 года. Максимума того рыночного цикла не было видно еще четыре месяца подряд. В учебно-аналитическом центре Паритет предполагают, что у биткоина еще есть пространство для роста.

На протяжении последних недель инвесторы, держащие биткоин меньше трех лет, начали сокращать свои активы в рамках фиксации прибыли, а держащие биткоин больше трех лет – продолжали наращивать их, это говорит о сохраняющейся возможности существенного подъема цены первой криптовалюты.

Стоимость биткоина корректируется в понедельник вечером после роста ранее и торгуется на отметке $56 300,1.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 30084920 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,53% до 72,94, а к евро/рубль - снижение на 0,80%, до 86,98.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне попыток продолжения роста нефтяных цен продолжает укрепляться, торгуясь в попытке выхода и закрепления под торговый диапазон 73,00-75,00 руб. В случае закрепления ниже 72,80 - откроется дорога к дальнейшему снижению в направлении к 70,60 и возвращению к торговле в ранее сформированном торговом диапазоне 72,80-70,50.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.03.21 г.: мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - мы можем наблюдать снижение актива с закреплением под 73,00-72,80 руб., это откроет путь к 72,80 и далее в диапазон цен 72.80-70,50 руб., это будет возможно, как вариант, при уверенном росте нефтяных цен в направлении 75.00 долларов за баррель и выше. Второй сценарий - возможное продолжение консолидации в указанном диапазоне 72,80-75,00 руб. Третий сценарий - продолжение роста актива. При закреплении выше зоны сопротивления 74,50 руб. ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен сопротивления 75,20-76,50 руб. и далее к 76,50–78,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим продолжение снижения нефтяных цен в направлении к $60,00-63.50 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 16.03.21 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 17.03.21 в 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США, Экономические прогнозы FOMC, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 18.03.21 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 19.03.21 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 05:30 - Пресс-конференция Банка Японии, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,808.
Евро торгуется с понижением в понедельник на укреплении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,20% и торгуются у 1,1930.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 109,15.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,20% до $1,3893.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,15% до 0,7751.

Цены на нефть показывают снижение на 0,56%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $68,84 за баррель.
15 марта / 2021