ОБЗОР РЫНКА

Американские фондовые индексы на подъёме. S&P 500 ненадолго побил исторический максимум. Индекс S&P 500 смог внутри дня подняться выше февральского максимума по закрытию и готов в рекордные по историческим меркам сроки полностью ликвидировать потери медвежьего рынка. Индексу потребовалось всего 175 дней, чтобы пройти путь от пика к минимуму и обратно к пику, и это восстановление произошло быстрее, чем любое сопоставимое в прошлом. Предыдущие 12 циклов, в ходе которых акции восстанавливались после падения минимум на -20%, занимали в среднем четыре года. По итогам дня S&P 500 +1.4%, Nasdaq 100 +2.6%. Лидерами были сектора Technology +2.3%, Health Care +1.7% и Utilities +1.4%; в отстающих - Financials -0.3%, Industrials +0.3% и Materials +0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +2 бп до 0.67%, а USD снизился против валют G-10.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,9% и закрылись на отметке $45,34 за баррель.

Российские евробонды: смешанная динамика. Доходность базового актива вчера продолжила рост, и "быки" в сегменте долларового госдолга ЕМ отступили. Российские суверенные бумаги показали смешанную динамику: короткие бумаги умеренно росли в цене, тогда как дальний отрезок кривой был в минусе. Понижательная переоценка белорусского госдолга вчера сменилась робким отскоком.

Сектор ОФЗ: Минфин показывает характер. Вчера Минфин РФ признал несостоявшимся единственный аукцион флоатеров из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Иными словами, Минфин решил не идти на поводу у участников рынка и не продавать ОФЗ-флоатеры со значительным дисконтом к текущей рыночной цене. В целом это решение позитивно для ценовых уровней на вторичке.

Нефть выросла после того, как данные показали, что запасы в США на прошлой неделе упали более чем на 4 миллиона баррелей, а нефтепереработчики увеличили объемы переработки, что свидетельствует об улучшении спроса. Что касается предложения, ОПЕК считает, что от роста цен на нефть в первую очередь выигрывают производители сланцевой нефти. Вместо того, чтобы упасть на -7% в этом квартале, как прогнозировалось месяц назад, картель теперь ожидает, что объем производства в Америке немного вырастет, когда производители начнут возобновлять свою деятельность.

Волны ликвидности от центробанков стерли премию USD против EUR. Волны ликвидности от центральных банков по обе стороны Атлантики сошлись, уменьшив перекосы на рынках финансирования. USD больше не дорогой по сравнению с EUR, судя по трехмесячным межвалютным свопам EUR/USD.

Это еще один шаг на пути к восстановлению валютного рынка после турбулентности в марте, когда распространение Covid-19 привело к закрытию значительной части мировой экономики. Погоня за долларами привела к тому, что премия в валюте США на международных рынках достигла девятилетнего максимума, что побудило ФРС начать предоставление ликвидности крупнейшим ЦБ во всем мире через своп-линии.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,13, прибавив 0,03% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72 и 71,80. Сопротивления — 74,50 и 75,00.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 5368000.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,05% до отметки в 27976,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,4% до 3380,35 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 2,13% и закрылся на уровне 11012,24 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,99% до 72,98, а к евро/рубль - снижение на 0,68%, до 86,27.

Ближе к концу торговой недели внешний фон нейтральный для рубля, что обусловлено, прежде всего, появлением в России эффективной вакцины от коронавируса.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов рост на 1,9% и закрылись на отметке $45,34.
Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 93,177.
Евро - уверенный рост в четверг на всеобщем ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,33% и торгуются у 1,1820.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,02% до 106,89.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,40% до $1,3085.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,03% до 0,7164.

Цены на нефть показывают снижение на 0,95%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $45,02 за баррель.